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금융스왑의 이해

금융스왑의 이해 (Loan 9 times)

Material type
단행본
Personal Author
한완서, 저
Title Statement
금융스왑의 이해 / 한완서 저.
Publication, Distribution, etc
서울 :   두남 ,   2002.  
Physical Medium
289 p. : 삽도 ; 25 cm.
ISBN
8984043753
General Note
부록 : 1.금리계산의 이해.-- 2.금리선물의 헤지비율.-- 3.듀레이션(Duration).-- 4.국내 장외 파생금융거래 관련 법규.-- 5.ISDA Master Agreement.-- 6.파생상품 회계처리의 일반원칙  
Bibliography, Etc. Note
참고문헌수록
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504 ▼a 참고문헌수록

Holdings Information

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.64 2002a Accession No. 111247165 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 2 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 332.64 2002a Accession No. 111247166 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M

Contents information

Author Introduction

한완선(지은이)

<주가지수옵션 투자>

Information Provided By: : Aladin

Table of Contents


목차
제1장 개요
 1.1 장내상품과 장외상품 = 14
 1.2 스왑이란? = 15
 1.3 스왑의 기능 = 17
 1.4 스왑의 이론적 배경 = 18
 1.5 스왑의 역사 = 21
 1.6 스왑거래의 특성 = 23
 1.7 스왑시장 참여자 = 23
 1.8 스왑의 가격결정 = 25
 1.9 시장현황 = 25
제2장 스왑의 기본구조
 2.1 기본 용어 = 31
 2.2 스왑계약의 Dates = 32
 2.3 스왑율(swap rate) = 33
 2.4 스왑딜링의 절차 = 34
 2.5 스왑 계약서(swap documentation) = 34
 2.6 발행시장(primary market) = 37
 2.7 유통시장(secondary market) = 40
제3장 금리스왑(Interest Rate Swap)의 특성
 3.1 기본구조 = 43
 3.2 스왑가격의 고시 = 46
 3.3 스왑가격의 수정 = 51
 3.4 금리스왑의 변형 = 54
제4장 금리스왑의 가격결정
 4.1 개요 = 63
 4.2 가격결정식의 도출 = 65
 4.3 스왑포지션의 가치평가 = 66
 4.4 표준형 금리스왑의 가격결정(예) = 67
 4.5 Zero Coupon 스왑 = 70
 4.6 Forward 스왑 = 71
 4.7 Amortization 스왑 = 73
 4.8 금리선물과 스왑율 = 75
 부록 2 금리계산의 이해 = 77
제5장 금리스왑의 활용 및 관리
 5.1 금리스왑의 활용 = 89
 5.2 금리스왑의 관리 = 92
 부록 1 금리선물의 헤지비율 = 99
제6장 통화스왑(Currency Swap)의 특성
 6.1 기본 구조 = 105
 6.2 가격 고시 = 107
 6.3 원금교환이 없는 통화스왑 = 110
 6.4 통화스왑의 특성 = 112
 6.5 통화스왑의 변형 = 113
제7장 통화스왑의 가격결정
 7.1 가격결정과 가치평가 = 115
 7.2 가격결정식의 도출 = 117
 7.3 사례연구 : 세계은행과 IBM간의 거래 = 119
 7.4 장외시장 가격결정 = 123
제8장 통화스왑의 활용 및 관리
 8.1 통화스왑의 활용 = 127
 8.2 통화스왑의 관리 = 131
제9장 주식스왑(Equity Swap)
 9.1 기본 구조 = 135
 9.2 주식스왑의 특성 = 137
 9.3 주식스왑 딜러 = 139
 9.4 주식스왑의 가격결정 = 139
 9.5 주식스왑의 변형 = 146
제10장 신용스왑(Credit Swap)
 10.1 CDS(Credit Default Swap) = 150
 10.2 TRS(Total Return Swap) = 153
 10.3 BDS(Basket Default Swap) = 154
제11장 스왑 포트폴리오 관리
 11.1 스왑의 평가 = 157
 11.2 스왑딜러의 위험 = 159
 11.3 위험의 측정 = 164
 11.4 스왑북 = 168
 11.5 스왑 포트폴리오의 시장위험 관리1 : 개별관리 = 169
 11.6 스왑 포트폴리오의 시장위험 관리2 : 포트폴리오 관리 = 170
 부록 3 듀레이션(Duration) = 173
제12장 스왑과 상품개발
 12.1 금융공학 = 180
 12.2 스왑을 이용한 구조설계 = 181
 12.3 기타 상품을 이용한 구조설계 = 186
 12.4 합성상품 = 188
 12.5 차익거래 = 192
 12.6 재무적 대안의 선택 : IRC = 193
 12.7 합성상품과 실질상품과의 질적 차이 = 197
제13장 장외 파생상품의 마케팅
 13.1 국내 현황 = 201
 13.2 마케팅 전략 = 202
 13.3 상품 전략 = 204
제14장 장외 파생상품의 규제
 14.1 장외 파생상품 거래의 문제점 = 207
 14.2 장외 파생상품 규제의 초점 = 210
 14.3 경영통제 : 위험관리 = 213
 14.4 스왑의 위험자본금 요건 = 214
 부록 4 국내 장외 파생금융거래 관련 법규 = 219
 부록 5 ISDA Master Agreement = 227
 부록 6 파생상품 회계처리의 일반원칙 = 281
Notes = 285
참고문헌 = 287


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