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재무위험관리사(FRM). 4 : 리스크 관리기법 전정판

재무위험관리사(FRM). 4 : 리스크 관리기법 전정판 (38회 대출)

자료유형
단행본
단체저자명
증권연수원
서명 / 저자사항
재무위험관리사(FRM). 4 : 리스크 관리기법 / 증권연수원 편저.
판사항
전정판
발행사항
서울 :   한국증권업협회 ,   2002.  
형태사항
529 p. : 삽도 ; 26 cm.
ISBN
8990273269 8990273145(세트)
일반주기
색인수록  
시험대비교재  
일반주제명
Risk management --Examinations --Study guides
비통제주제어
FRM, 재무위험관리사, 시험대비서,,
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110 ▼a 증권연수원
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650 0 ▼a Risk management ▼x Examinations ▼x Study guides
653 ▼a FRM ▼a 재무위험관리사 ▼a 시험대비서

소장정보

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제3자료실(4층)/ 청구기호 658.15076 2002 4 등록번호 111241813 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 중앙도서관/제3자료실(4층)/ 청구기호 658.15076 2002 4 등록번호 111241814 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M

컨텐츠정보

목차

[Volume. 4]----------

목차

제1부 시장리스크 관리

 제1장 VaR : 소개

  [1] 위험의 정의 = 17

  [2] 재무위험의 유형 = 18

   1. 시장위험 = 18

   2. 신용위험 = 19

   3. 정산위험 = 19

   4. 유동성 위험 = 20

   5. 운영위험 = 20

   6. 법적위험 = 21

  [3] 파생상품과 위험관리 = 21

  [4] 전통적인 위험측정치와 ALM기법의 문제점 = 25

   1. 전통적인 위험측정치 = 25

   2. ALM과 VaR = 27

  [5] VaR의 개념 = 30

  [6] VaR의 용도 및 한계 = 32

   1. VaR의 용도 = 32

   2. VaR의 한계 = 33

  [7] 주요 VaR시스텀 소개 = 35

   1. 모건사의 리스크메트릭스 = 35

   2. 뱅커스트러스트 은행의 RAROC 2020 = 36

   3. 보스턴 은행의 프라임리스크 = 36

   4. CIBC의 프론티어 = 37

  단원정리문제 = 38

 제2장 기초지식

  [1] 통계학 기초지식 = 39

   1. 기대값과 분산 = 39

   2. 공분산 = 40

   3. 포트폴리오의 분산 = 40

   4. 표본추정치 = 41

   5. 정규분포 = 42

  [2] 수익률 계산 = 46

   1. 시계열적 합산과 횡단면적 합산 = 47

   2. 경제적 의미 = 49

   3. 일관성 유지(특히 환율의 경우) = 50

  [3] 평균과 표준편차의 기간별 합산 = 50

  단원정리문제 = 54

 제3장 VaR의 측정

  [1] 보유기간과 신뢰수준의 선택 = 57

  [2] 절대손실 VaR와 평균기준 VaR = 59

  [3] 비모수적 방법 = 60

  [4] 모수적 방법 = 62

   1. 정규분포 가정하의 VaR = 62

   2. VaR 간의 비교 = 64

   3. VaR의 추정오차 = 65

  [5] 포트폴리오 VaR와 공헌VaR = 66

   1. 분산효과 고려전 VaR와 분산효과 고려후 VaR = 68

   2. 한계VaR와 증분VaR = 72

  [6] 계산 예 : 개별 VaR, 포트폴리오VaR, 공헌VaR = 75

   1. 개별 VaR = 75

   2. 포트폴리오의 VaR = 76

   3. 분산효과 = 78

   4. 공헌VaR의 계산 = 79

   5. 종합 예시 = 80

   6. 시계열적으로 독립적이지 않는 경우의 VaR 계산 = 81

  [7] 자산의 유형과 매핑 = 82

   1. 선형자산과 비선형자산 = 82

   2. 매핑 = 84

  단원정리문제 = 86

 제4장 변동성의 추정

  [1] 변동성 군집현상 = 89

  [2] 변동성과 상관계수 추정 방법 = 95

   1. 단순이동평균법을 이용하는 방법 = 95

   2. EWMA방법 = 96

   3. EWMA모형에 의한 공분산 추정 = 102

   4. 최적 λ선택 = 102

  단원정리문제 = 105

 제5장 다양한 VaR 측정방법

  [1] VaR의 측정방법 소개 = 111

  [2] 분산적 분산 - 공분산방법 = 112

  [3] 역사적 시뮬레이션 = 114

  [4] 구조적 몬테카를로 시뮬레이션 = 117

   1. 모형1 = 118

   2. 가격변화과정 시뮬레이션 = 119

   3. 모형2 = 120

   4. 예시 : 몬테카를로 시뮬레이션에 의한 옵션의 VaR = 121

   5. 촐레스키 분해 = 124

  [5] 위기분석 = 126

  [6] 접근방법의 비교 = 130

  [7] VaR의 사후검증 = 131

   1. BIS 접근방법 = 131

   2. 쿠피엑 모형 = 133

   3. 모건사의 DEaR의 검증 = 134

  단원정리문제 = 136

 제6장 델타-노말방법의 적용 : 주식, 외환, 채권

  [1] 주식포지션의 VaR = 139

  [2] 외환의 VaR = 146

  [3] 채권의 VaR = 149

   1. 수평수익률곡선 가정하의 채권 VaR = 149

   2. 현금흐름매핑에 의한 VaR = 152

   3. 단순선형보간매핑법 = 161

   4. 주성분분석에 의한 채권의 VaR = 163

  [4] 상대 VaR = 166

  [5] 변동금리채권의 VaR = 169

  단원정리문제 = 172

 제7장 델타-노말방법의 적용 : 파생상품

  [1] 선행파생상품 = 175

   1. 선물계약의 VaR = 175

   2. 통화선도계약의 VaR = 176

   3. 선도금리계약의 VaR = 182

   4. 유로달러선물의 VaR = 185

   5. 금리스왑의 VaR = 188

   6. 역변동금리채권의 VaR = 191

  [2] 비선형파생상품 : 옵션 = 192

   1. 옵션의 복제 = 192

   2. 헤징모수 = 195

   3. 델타-노말방법 = 198

   4. 델타-노말방법의 문제점 = 200

   5. 델타-감마방법 = 201

   6. 코니시-피셔 확장식을 이용한 VaR = 206

   7. 사례연구 : 리슨의 스트래들매도 포지션의 VaR = 209

  단원정리문제 = 211

 제8장 VaR의 용도

  [1] 정보보고 = 213

  [2] 표지션한도와 자원배분 = 215

  [3] 실적평가 = 216

   1. 뱅커스트러스트 은행의 RAROC = 216

   2. 리스크매트릭스 실적평가시스템 = 218

   3. 공헌VaR에 의한 실적평가 = 220

  [4] 비금융기관의 VaR 용도 = 221

  [5] 감독기관 = 225

   1. 바젤위원회 = 226

  [6] 증권거래위원회 = 229

  단원정리문제 = 231

 실전예상문제 = 233

제2부 신용리스크 관리

 제1장 신용위험 기초

  [1] 신용위험의 정의 = 241

  [2] 신용위험이 중요한 이유 = 242

   1. 기업의 채무불이행률 증가와 담보가치 불확실성의 증가 = 242

   2. 정부 부채의 증가 = 243

   3. 금융시장 환경의 변화와 수익성 악화 = 244

   4. 부외파생상품의 증가 = 246

   5. 기술의 발전 = 247

   6. 감독기관의 요구 = 247

  [3] 신용위험의 특성 = 248

  단원정리문제 = 261

 제2장 전통적인 신용위험 평가모형

  [1] 신용분석 = 263

  [2] 신용평점모형 = 266

   1. Z-score 모형 = 266

   2. Z'-score 모형 = 270

   3. ZETA 신용위험모형 = 271

  [3] 신경망분석 = 275

  단원정리문제 = 278

 제3장 개별 신용위험 측정기법

  [1] KMV 모형 = 281

   1. 대출과 옵션 간의 관계 = 282

   2. KWV 모형 = 284

   3. 위험중립 가치평가와 위험채권의 가치 = 289

  [2] 크레디트메트릭스 = 292

   1. 크레디트메트릭스의 구조 = 292

   2. 노출규모의 측정 = 294

   3. 개별위험의 측정 = 296

   4. 신용등급변화확률표의 문제점 = 302

   5. 기대외손실과 신용 VaR = 303

  [3] CreditPortfolioView = 304

  [4] 보험접근법 = 307

   1. 사망률모형 = 307

   2. Credit Risk Plus = 310

   3. 신용위험 평가모형 간의 비교 = 314

  단원정리문제 = 315

 제4장 포트폴리오의 신용위험 관리기법

  [1] 포트폴리오 분산효과 = 317

   1. 포트폴리오의 분산효과 = 317

   2. 다각화지수 = 318

  [2] KMV의 Portfolio Manager = 320

   1. 수익률 = 320

   2. 위험 = 321

   3. 채무불이행 상관계수 = 321

   4. 계산예시 = 322

  [3] 앨트만 모형 = 325

  [4] 크레디트메트릭스 = 327

   1. 결합확률 = 327

   2. 신용등급변화와 자산가치 = 328

   3. 포트폴리오의 가치 = 331

   4. 상관계수 추정 = 332

   5. 분석적 방법(3개 자산의 경우) = 335

   6. 시뮬레이션 = 338

   7. 포트폴리오 관리 = 342

  단원정리 = 350

 제5장 장외파생상품의 신용위험 측정

  [1] 장외파생상품의 신용위험 = 353

   1. 스왑의 신용위험 = 354

   2. 금리스왑의 가치평가 = 354

   3. 채무불이행이 중개기관에 미치는 영향 = 356

  [2] 장외시장의 신용증대제도 = 357

   1. 상계협약 = 357

   2. 상대방별 포지션 한도 = 358

   3. 증거금과 담보 요구 = 359

   4. 계약종료조항 = 359

   5. 이자율 조정 = 359

  [3] 신용위험 측정 : BIS 접근방법 = 360

   1. BIS 접근방법 = 360

   2. 계산 예시 = 362

  [4] 자산별 신용위험노출금액 = 363

  [5] 위험노출금액의 시간적 변화 = 364

   1. 이자율의 확률과정 = 364

   2. 노출규모의 시간적 변화 = 365

   3. 금리확산효과와 만기효과 = 366

   4. 최대노출과 기대노출 = 369

  [6] 크레디트메트릭스 접근방법 = 370

   1. 기본 접근방법 = 370

   2. 계산예시 = 371

  단원정리문제 = 373

 제6장 국가위험 평가모형

  [1] 국가위험 = 375

  [2] 국가신용위험 평점 시스템 = 377

  단원정리문제 = 382

 제7장 신용파생상품

  [1] 신용파생상품 개요 = 383

  [2] TR스왑 = 384

   1. 기본구조 = 384

   2. 위험매입자가 TR스왑에 참여하는 이유 = 389

   3. 위험매도자가 TR스왑 계약을 체결하는 이유 = 391

  [3] 신용스왑 = 392

   1. 기본구조 = 392

   2. 중요성과 가격조정 조항 = 396

   3. 종료정산금액 = 397

  [4] 신용연계채권(CLN) = 398

  [5] 신용옵션과 신용선도 계약 = 400

   1. 신용스프레드옵션 = 400

   2. 신용선도계약 = 402

  [6] 신용파생상품의 가치평가 = 403

   1. 보험통계적 접근방법(actuarial method) = 404

   2. 신용스프레드 접근방법(credit spread method) = 405

   3. 주가 접근방법(equity price method) = 405

  [7] 신용파생상품을 이용한 규제자본 및 수익률 관리 = 405

  단원정리문제 = 408

 실전예상문제 = 410

제3부 기타리스크 관리

 제1장 ALM의 기본개념

  [1] ALM의 발전과정 = 417

   1. 자산관리 = 417

   2. 부채관리 = 418

   3. 자산·부채종합관리 = 419

  [2] ALM의 목표와 적용 범위 = 419

  [3] ALM의 운영 = 420

  단원정리문제 = 422

 제2장 유동성리스크 관리의 의의

  [1] 유동성리스크의 개념 = 423

  [2] 유동성리스크의 측정 방법 = 426

   1. 유동성갭 분석방법 = 426

   2. 유동성 관련 재무비율 = 428

  [3] 유동성리스크 관리방법 = 431

   1. 적정 유동성 수준의 결정과 관리 = 431

   2. 유동성리스크 관리 원칙 = 432

  단원정리문제 = 434

 제3장 금리리스크 관리

  [1] 금리리스크 관리의 의의 = 435

  [2] 갭 관리전략 = 438

   1. 만기갭 관리전략 = 438

   2. 듀레이션갭 관리전략 = 442

   3. 시뮬레이션 분석(simulation analysis)기법 = 448

   4. 금리리스크 관리의 일반원칙 = 449

  단원정리문제 = 451

 제4장 비재무리스크 관리

  [1] 운영리스크 관리 = 453

   1. 운영리스크(operational riks)의 개념 = 453

   2. 운영리스크의 측정 = 456

   3. 운영리스크의 관리방법 = 458

   4. 운영리스크에 대한 자기자본의 측정 관리기법 = 460

   5. 운영리스크(operational riks) 관리의 일반원칙 = 466

  [2] 법규준수리스크 관리 = 467

   1. 법규준수리스크의 의의 = 467

   2. 준법감시제도의 운영 체계 = 468

   3. 준법감시인 제도 = 469

  [3] 기타 비재무적 리스크 관리 = 469

   1. 법률적 리스크 = 469

   2. 경영전략리스크 = 470

   3. 조세리스크 = 470

   4. 회계리스크 = 471

   5. 평판리스크 = 412

  단원정리문제 = 473

 실전예상문제 = 475

제4부 리스크관리 사례분석

 제1장 파생상품투자 실패사례 및 교훈

  [1] 베어링스 = 487

  [2] Metallgesellschaft사 = 489

  [3] 오렌지 카운티 = 492

  [4] Daiwa 은행 = 495

  [5] 다이아몬드펀드 사건 = 496

  [6] 기타 실패사례 = 499

  [7] 파생상품 사용자를 위한 교훈 = 502

  [8] 금융기관의 교훈 = 506

  [9] 비금융기관의 교훈 = 510

  [10] 전사적 통합위험관리시스템 = 511

   1. 전사적 통합위험관리시스템의 필요성 = 511

   2. 구성요소 = 512

   3. 조직구조 = 514

   4. 실적평가 및 보상시스템 = 515

   5. 정보기술시스템 = 516

  [11] G-30가 권고한 최선의 실무지침 = 516

  단원정리문제 = 520

  실전예상문제 = 522

찾아보기 = 524



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