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재무위험관리사(FRM). 2 : 금융선물옵션 전정판

재무위험관리사(FRM). 2 : 금융선물옵션 전정판 (Loan 27 times)

Material type
단행본
Corporate Author
증권연수원
Title Statement
재무위험관리사(FRM). 2 : 금융선물옵션 / 증권연수원 편저.
판사항
전정판
Publication, Distribution, etc
서울 :   한국증권업협회 ,   2002.  
Physical Medium
442 p. : 삽도 ; 26 cm.
ISBN
8990273161 8990273145(세트)
General Note
색인수록  
시험대비교재  
Subject Added Entry-Topical Term
Risk management --Examinations --Study guides
비통제주제어
FRM, 재무위험관리사, 시험대비서,,
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500 ▼a 시험대비교재
630 0 0 ▼a Financial risk manager certificate program ▼x Study guides
650 0 ▼a Risk management ▼x Examinations ▼x Study guides
653 ▼a FRM ▼a 재무위험관리사 ▼a 시험대비서

Holdings Information

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Monographs(4F)/ Call Number 658.15076 2002 2 Accession No. 111235025 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 2 Location Main Library/Monographs(4F)/ Call Number 658.15076 2002 2 Accession No. 111235026 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M

Contents information

Table of Contents



[Volume. 2]----------

목차

제1부 주가지수선물

 제1장 주가지수선물의 개요

  [1] 주가지수선물거래의 특징 = 17

  [2] 주가지수선물거래의 경제적 기능 = 19

   1. 위험관리 = 19

   2. 주식시장의 유동성 확대 및 안정화 = 20

   3. 미래 가격발견 기능 = 20

   4. 새로운 투자수단의 제공 = 20

   5. 거래비용절감 기능 = 20

 제2장 주가지수의 산출방법, 유형 및 KOSPI 200

  [1] 주가지수 산출방법 = 21

   1. 구성종목의 결정 = 21

   2. 가중치의 산정 = 21

   3. 평균유형의 결정 = 22

  [2] 주가지수 유형 = 22

   1. 가격가중(Price Weighting) = 22

   2. 동일가중(Equal Weighting) = 24

   3. 시가총액가중(Capitalization Weighting) = 24

  [3] 주가지수의 복제 = 26

  [4] KOSPI 200 = 27

   1. 주가지수의 연속성 유지 = 28

   2. 주가지수운영위원회 = 29

   3. KOSPI 200 종목선정과 관리 = 30

  [5] KOSDAQ 50 = 32

   1. KOSDAQ 50 선물의 도입 = 32

   2. KOSDAQ 50 지수 산출방식 = 33

   3. KOSDAQ 50 선물거래제도 = 34

   4. KOSDAQ 50 선물거래 현황 = 37

  [6] 세계의 주가지수 = 37

  단원정리문제 = 39

 제3장 주가지수선물의 가격결정

  [1] 완전시장가정하에서 주가지수선물 이론가격 = 41

  [2] KOSPI 200 선물의 이론가격 산출 = 42

  [3] 보유비용모형에 의한 투자전략 = 44

   1. 전략 1 = 44

   2. 전략 2 = 44

  [4] 차익거래 불가능 가격대의 범위 = 45

   1. 명시적 비용 = 45

   2. 암묵적 비용 = 45

   3. 거래비용을 고려한 차익거래 범위 = 46

  [5] 차익거래의 영역 = 50

   1. 완전시장 가정하의 선물이론가격 도출(배당이 없다고 가정) = 50

  [6] 실제선물가격과 이론적 선물가격과의 관계 = 51

  단원정리문제 = 52

 제4장 베이시스와 선물가격

  [1] 베이시스 = 55

  [2] 베이시스거래 = 57

   1. 베이시스 변화가 없는 경우 = 57

   2. 베이시스가 증가하는 경우 = 58

   3. 베이시스가 감소하는 경우 = 58

  [3] 베이시스거래를 이용한 차익거래 유형 = 59

   1. 전술적 차익거래 = 59

   2. 래깅 차익거래 = 60

  단원정리문제 = 62

 제5장 주가지수선물의 이용방법 및 거래유형

  [1] 헤지전략 및 거래기법 = 63

   1. 포트폴리오 이론과 헤지 = 64

   2. 헤지의 장점 = 66

   3. 헤지전략 = 67

  [2] 차익거래 전략 = 73

   1. 지수차익거래 = 73

   2. 지수차익거래시 고려사항 = 74

  [3] 투기거래 전략 = 76

  [4] 스프레드거래 전략 = 77

   1. 상품 내 스프레드 = 77

   2. 상품간 스프레드 = 79

  단원정리문제 = 82

 제6장 주가지수선물을 이용한 투자전략

  [1] 인덱스 펀드 = 86

   1. KOSPI 200 지수가 10% 상승한 경우 = 87

   2. KOSPI 200 지수가 10% 하락한 경우 = 87

   3. KOSPI 200 지수가 보합인 경우 = 88

  [2] 포트폴리오 보험 = 88

   1. 포트폴리오 보험의 종류 = 89

   2. 포트폴리오 보험전략을 위한 기본개념 = 93

   3. 포트폴리오 보험전략 사례 = 96

  참고자료 : 주가지수선물시장 관련통계

   1. 가격동향 = 101

   2. 거래동향 = 102

   3. 투자자별 동향 = 104

   4. 프로그램매매의 주식거래량 대비 비중 = 104

   5. KOSPI 200 선물가격 총괄표 = 105

  단원정리문제 = 106

 실전예상문제 = 107

제2부 주가지수옵션

 제1장 주가지수옵션의 이해

  [1] 의의 = 119

   1. 주가지수옵션의 개요 = 119

   2. 주식옵션의 개요 = 120

  [2] 주식관련옵션거래의 대상자산 = 121

   1. 주가지수옵션의 대상지수 = 121

   2. 주식옵션의 대상주식 = 122

  [3] 옵션상품의 특징 = 122

   1. 계약성 = 122

   2. 손익구조의 비대칭성 = 123

   3. 가치의 소모성 = 123

  [4] 주가지수옵션과 주가지수선물과의 차이점 = 123

   1. 권리와 의무 = 123

   2. 결제 방법 = 124

  [5] KOSPI 200 옵션의 종목구분 = 125

   1. 주식옵션의 종목 = 126

  단원정리문제 = 127

 제2장 옵션의 가격결정요인

  [1] 옵션가격(프리미엄)의 의의 = 129

  [2] 프리미엄의 구성요소 = 130

   1. 행사가치 = 130

   2. 시간가치 = 132

  [3] 옵션가격의 결정 = 134

   1. 옵션가격의 결정요인 = 134

   2. 콜옵션의 가격결정요인 = 135

   3. 풋옵션의 가격결정요인 = 143

  [4] 옵션의 가격범위 = 147

   1. 콜옵션의 가격범위 = 147

   2. 풋옵션의 가격범위 = 149

   3. 풋-콜 등가 = 152

  [5] 옵션가격결정모형 = 153

   1. CRR 모형 = 154

   2. 블랙-숄즈 옵션가격모형 = 159

   3. 미국식 주식옵션의 가격결정과정(이항옵션모형) = 161

  [6] 옵션의 변동성 = 163

   1. 역사적 변동성 = 164

   2. 내재변동성 = 165

  단원정리문제 = 167

 제3장 옵션투자전략

  [1] 옵션거래전략의 의의 = 169

   1. 투자목적별 분류 = 170

  [2] 옵션투자의 위험성 - 사례 = 170

  [3] 옵션거래전략 = 174

   1. 기본거래전략 = 175

   2. 헤지거래전략 = 202

   3. 차익거래전략 = 206

  [4] 옵션의 민감도 분석지표 = 214

   1. 델타(Δ) = 214

   2. 감마(Γ) = 217

   3. 세타(θ) = 220

   4. 베가 = 222

   5. 로(ρ) = 223

  단원정리문제 = 226

 제4장 주식옵션의 투자전략

  [1] 콜옵션 매입과 관련된 투자전략 = 229

   1. 주가상승을 기대한 콜옵션 매입 = 229

   2. 투자계획의 일환으로서의 콜옵션 매입 = 230

   3. 주식매입가격을 고정시키기 위한 콜옵션 매입 = 231

   4. 대주를 헷지하기 위한 콜옵션 매입 = 232

  [2] 풋옵션 매입과 관련된 투자전략 = 233

   1. 주가하락을 기대한 풋옵션 매입 = 233

   2. 주식매입포지션을 헷지하기 위한 풋옵션 매입 = 234

   3. 주식매입포지션의 미실현 이익을 보호하기 위한 풋옵션 매입 = 235

  [3] 콜옵션의 발행과 관련된 투자전략 = 236

   1. 방비콜의 발행 = 236

   2. 무방비콜의 발행 = 238

  [4] 풋옵션 발행 = 239

  [5] 결합방비콜을 통한 손익분산전략 = 240

   1. 결합방비콜의 개요 = 240

   2. 결합방비콜 실행의 후속전략 = 241

  단원정리문제 = 247

 실전예상문제 = 250

제3부 금리선물옵션

 제1장 금리선물거래

  [1] 금리 및 채권기초이론 = 261

   1. 현재가치 = 261

   2. 수익률곡선 = 262

   3. 채권수익률과 채권가격 = 263

   4. 듀레이션 = 277

  [2] 금리선물 = 273

   1. 서론 = 273

   2. 유로달러선물 = 276

   3. 우리 나라 CD선물 = 286

  [3] 미국 재무성채권선물 = 292

   1. 기본적인 사실들 = 292

   2. 채권선물의 가격결정 = 300

   3. 베이시스거래 = 301

   4. 헤지거래 = 304

   5. 우리 나라 국채선물 = 308

  단원정리문제 = 315

 제2장 금리옵션

  [1] 금리옵션거래의 주요 내용 = 317

  [2] 금리옵션가격 결정 = 325

   1. 금리옵션가격에 영향을 미치는 요인 = 325

   2. 블랙(Black)의 금리옵션 가격모형 = 326

   3. 금리옵션 프리미엄의 구성 = 326

   4. 금리옵션의 풋-콜 패리티 = 327

   5. 옵션포지션관리 = 328

  [3] 옵션거래전략 = 332

   1. 장내옵션거래 = 332

   2. 장외옵션거래 = 349

   3. 금리옵션을 이용한 금리변동위험 관리 = 352

  단원정리문제 = 355

 실전예상문제 = 359

제4부 통화선물옵션

 제1장 외국환거래 기초

  [1] 외환 및 환율 = 367

   1. 외환 또는 외국환의 정의 = 367

   2. 환율의 개념 및 표시방법 = 367

  [2] 외환 포지션과 환 리스크 = 369

   1. 외환거래(foreign exchange transaction) = 369

   2. 외환포지션(fx position) = 371

   3. 외환매매손익과 외환평가손익 = 372

   4. 환 리스크(exchange risk) = 372

  [3] 외환시장 = 373

   1. 시장별 구분 = 373

   2. 참가자 = 374

   3. 외환시장거래 = 374

   4. 재정환율(cross rate)에 의한 거래 = 376

  [4] 환율제도 = 377

   1. 국제통화제도 = 377

   2. 우리 나라의 환율제도 변천 = 377

   3. 국내환율구조 = 378

  [5] 외환시장 환율변동요인 = 379

   1. 국제적 통화환율의 변동요인 = 379

   2. 국내 원/달러 환율변동요인 = 380

  단원정리문제 = 382

 제2장 선물환거래

  [1] 외환시장에서의 파생상품거래 = 385

  [2] 선물환거래 = 386

   1. 선물환율 = 386

   2. 선물환 차익거래(covered interest arbitrage) = 389

   3. 선물환거래 예시 = 391

   4. 차익결제 선물환(non-deliverable forwards : NDF) 거래 = 391

  [3] 외환스왑(fx swap) 거래 = 392

   1. 기본 개념 = 392

   2. 외환스왑거래 형태 = 393

   3. 용도 = 394

  [4] 선물환율 및 swap rate의 시장 고시 = 395

  단원정리문제 = 399

 제3장 통화선물거래

  [1] 통화선물거래의 탄생과 발전과정 = 401

  [2] 통화선물시세표 및 손익계산 = 402

   1. CME 통화선물거래 = 402

   2. 달러/원 선물거래 = 405

  [3] 통화선물 이론가격의 계산 = 406

   1. 기본원리 = 406

   2. 차익거래 = 407

  [4] 환 리스크 헤징 사례 = 407

   1. 엔차관 상환비용 헤지 = 407

   2. negative carry market에서 선물매입헤징 결과 분석 = 410

   3. 헤지대안 비교 = 412

  단원정리문제 = 415

 제4장 외환시장 옵션거래

  [1] 선물옵션거래(futures option) = 417

   1. 시세표 예시 = 417

   2. 거래손익계산 = 418

   3. 시황변동과 옵션 프리미엄 변화 = 418

  [2] 선도외환옵션거래(forward fx option) = 419

  [3] 외환옵션의 가치 계산 = 421

  [4] 옵션헤징거래 = 421

   1. 선물헤징거래와의 차이 = 421

   2. 옵션헤징 사례 = 423

  단원정리문제 = 429

 실전예상문제 = 431

찾아보기 = 438


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