목차
제1장 서론 = 1
제1절 시계열 자료의 특성 및 시계열 분석의 목적 = 1
제2절 시계열 구성요인 = 3
제3절 시도표 = 4
제4절 시계열 분석방법 = 7
제2장 시계열회귀분석 = 11
제1절 추세를 이용한 시계열회귀분석 = 12
제2절 자기상관과 더빈-왓슨 통계량 = 17
제3절 계절효과를 반영한 시계열회귀분석 = 21
3.1 가변수를 이용한 시계열회귀분석 = 23
3.2 삼각함수를 이용한 시계열회귀분석 = 24
3.3 사례분석 = 26
제3장 지수평활법 = 33
제1절 지수평활법 개요 = 33
제2절 SAS／ETS 프로시져 FORECAST = 35
제3절 단순지수평활법 = 44
제4절 이중지수평활법 = 52
제5절 계절형 지수평활법 = 58
5.1 가법윈터스방법 = 58
5.2 승법윈터스방법 = 62
제6절 ARIMA 모형에 의한 지수평활법 = 67
제4장 비계절형 ARIMA 방법론 = 69
제1절 정상시계열과 ARMA 모형 = 69
1.1 자기회귀과정 = 72
1.2 이동평균과정 = 80
1.3 ARMA(p, q) 과정 = 85
제2절 비정상시계열과 ARIMA 모형 = 88
제3절 ARIMA 모형의 식별·추정 ·검진 = 93
3.1 모형식별의 단계 = 94
3.2 모형추정의 단계 = 103
3.3 모형검진의 단계 = 105
제4절 ARMA 모형에 의한 예측 = 107
4.1 MA 모형에 의한 예측 = 107
4.2 AR 모형에 의한 예측 = 109
4.3 AR(1) 모형에 의한 예측 = 110
4.4 AR(p) 모형에 의한 예측 = 111
4.5 MA(1) 모형에 의한 예측 = 113
4.6 MA(q) 모형에 의한 예측 = 114
4.7 ARMA(1, 1) 모형에 의한 예측 = 115
4.8 ARMA(p, q) 모형에 의한 예측 = 116
제5절 SAS／ETS 프로그램 및 실제 응용 = 117
제5장 계절형 ARIMA 방법론 = 123
제1절 서론 = 123
제2절 계절형 시계열을 위한 ARIMA 모형 = 126
제3절 계절형 ARIMA 모형의 식별·추정·검진·예측 = 127
3.1 모형식별의 단계 = 128
3.2 모형추정의 단계 = 132
3.3 모형검진의 단계 = 133
3.4 예측의 단계 = 134
제4절 모형선택의 기준 = 135
제5절 계절형 ARIMA 분석을 위한 프로그램과 사례 = 138
제6절 부적절한 ARIMA 모형의 개선방법 = 148
제6장 단위근과 차분 = 153
제1절 단위근 = 154
1.1 Dickey-Fuller 검정법 = 156
1.2 Augmented Dickey-Fuller 검정법 = 158
1.3 다중 단위근 = 160
제2절 차분 = 161
제3절 SAS／ETS를 사용한 예 = 163
3.1 %DFTEST의 사용법과 가상자료에 의한 사용 예 = 164
3.2 4장, 5장 분석자료에 대한 단위근 검정 = 167
제7장 시계열분해방법 = 175
제1절 상수계절변동일 때의 분해기법 = 175
1.1 승법분해모형 = 176
1.2 가법분해모형 = 183
제2절 이동계절변동일 때의 분해기법 = 184
제8장 X-11-ARIMA = 191
제1절 X-11-ARIMA란? = 191
제2절 X-11-ARIMA에서 사용하는 이동평균법 = 192
제3절 X-11-ARIMA의 절차 = 195
3.1 E-Table = 201
3.2 F-Table = 201
3.3 계절조정신뢰도를 위한 검정통계량과 분석의 질적 평가 = 203
제4절 SAS／ETS 프로그램과 예 = 205
제5절 X-12-ARIMA = 214
5.1 시계열의 구성요인과 태음력효과 = 215
5.2 X-12-ARIMA의 특징 = 216
제9장 전이함수잡음모형 = 219
제1절 개요 = 219
제2절 전이함수잡음모형의 설정 = 224
2.1 전이함수의 설정 = 225
2.2 잡음모형 및 최종 모형의 설정과 모수추정 = 226
제3절 모형의 검진 = 226
제4절 예측 = 227
제5절 다중입력 전이함수잡음모형 = 227
제6절 독립이 아닌 오차항을 가진 회귀모형 = 228
제7절 전이함수잡음모형의 분석 응용 = 228
제8절 SAS／ETS의 사용법과 사례 = 229
8.1 SAS／ETS의 사용법 = 230
8.2 예제 = 234
제10장 개입분석 및 특이점 = 261
제1절 개입변수의 형태와 효과 = 261
제2절 모형의 설정·추정·검진·예측 = 266
제3절 특이점 = 267
제4절 SAS／ETS를 이용한 예 = 270
제11장 상태공간분석 = 283
제1절 다변량시계열 = 283
1.1 VARMA 모형과 전이함수잡음모형 간의 관계 = 286
제2절 상태공간모형 = 287
제3절 상태공간모형과 VARMA 모형과의 관계 = 289
제4절 모형선택 및 초기추정치 = 295
제5절 모수추정 및 예측 = 297
제6절 SAS／ETS 프로그램과 예 = 298
제12장 부록 = 311
제1절 SAS를 이용한 시도표 작성 = 311
1.1 SAS PLOT = 311
1.2 SAS GPLOT = 314
제2절 SAS 매크로 - ORIGIN_P와 FORE_P = 316
2.1 ORIGIN_P 매크로 = 316
2.2 FORE_P 매크로 = 318
2.3 ORIGIN_P, FORE_P 매크로의 설치 = 320
