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시계열 분석의 원리 (Loan 192 times)

Material type

단행본

Personal Author

이상열

Title Statement

시계열 분석의 원리 / 이상열 저.

Publication, Distribution, etc

서울 : 自由아카데미 , 2001.

Physical Medium

vii, 329 p. : 삽도 ; 26 cm.

ISBN

8973383019

General Note

부록 및 색인수록

Bibliography, Etc. Note

참고문헌 : p.321-324

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Holdings Information

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No. 1	Location Main Library/Education Reserves(Health Science)/	Call Number 519.55 2001	Accession No. 111210638	Availability Available	Due Date	Make a Reservation	Service B M
No. 2	Location Main Library/Monographs(3F)/	Call Number 519.55 2001	Accession No. 111210637	Availability Available	Due Date	Make a Reservation	Service B M
No. 3	Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/	Call Number 519.55 2001	Accession No. 121057086	Availability Available	Due Date	Make a Reservation	Service B M
No. 4	Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/	Call Number 519.55 2001	Accession No. 121057087	Availability Available	Due Date	Make a Reservation	Service B M
No. 5	Location Sejong Academic Information Center/Science & Technology/	Call Number 519.55 2001	Accession No. 151149887	Availability Available	Due Date	Make a Reservation	Service B M

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No. 1	Location Sejong Academic Information Center/Science & Technology/	Call Number 519.55 2001	Accession No. 151149887	Availability Available	Due Date	Make a Reservation	Service B M

Contents information

Author Introduction

이상열(지은이)

서울대학교 계산통계학과 이학사 University of Maryland, College Park, 통계학 박사 숙명여자대학교 통계학과 조교수 현) 서울대학교 통계학과 교수

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목차
서문 = ⅲ
1장 정상시계열 = 1
 1.1절 시계열 모형 = 1
 1.2절 정상시계열 = 4
 연습문제 = 11
 SAS 실습 = 13
2장 ARMA 모형 = 17
 2.1절 서론 = 17
 2.2절 선형확률과정 = 20
 2.3절 자기회귀모형 = 22
 2.4절 이동평균모형 = 27
 2.5절 자기회귀이동평균모형 = 28
 2.6절 부분자기상관함수 = 33
 연습문제 = 36
 SAS 실습 = 39
3장 평활법 및 예측이론 = 43
 3.1절 이동평균법 = 43
 3.2절 정상시계열에서의 예측 = 54
 연습문제 = 62
 SAS 실습 = 66
4장 정상ARMA모형에서의 추론 = 69
 4.1절 평균의 추정 = 69
 4.2절 표본자기공분산함수, 표본자기상관함수, 표본부분자기상관함수 = 72
 4.3절 적률추정법 = 74
 4.4절 최소제곱추정량 = 77
 4.5절 최대우도추정량 = 81
 4.6절 ARMA 모형에서 최대우도추정량의 점근적 성질 = 90
 연습문제 = 92
 SAS 실습 = 95
5장 비정상 모형 및 모형선택이론 = 99
 5.1절 자기회귀누적이동평균모형 = 99
 5.2절 단위근 검정 = 102
 5.3절 모형선택 및 진단 = 105
 연습문제 = 117
 SAS 실습 = 121
6장 계절성을 갖는 시계열모형 = 133
 6.1절 계절성분을 갖는 시계열모양 = 134
 6.2절 추세성과 계절성을 갖는 시계열모양 = 136
 6.3절 계절 ARIMA 모형 = 138
 6.4절 승법계절형 모형 = 140
 연습문제 = 144
 SAS 실습 = 146
7장 요소 분해법 = 155
 7.1절 요소 분해법 = 155
 7.2절 회귀분석을 이용한 분해 = 156
 7.3절 평활법에 의한 요소분해 = 164
 7.4절 이동평균법에 의한 요소분해 = 168
 7.5절 X-11과 x-12 ARIMA방법 = 171
 연습문제 = 177
 SAS 실습 = 179
8장 비선형 시계열 모형 = 185
 8.1절 비선형 자기회귀모형 = 185
 8.2절 TAR 모형 = 187
 8.3절 RCA 모형 = 189
 8.4절 이선형 모형 = 190
 8.5절 결론 = 192
 연습문제 = 193
9장 ARCH 모형 = 195
 9.1절 서론 = 195
 9.2절 ARCH 모형 = 198
 9.3절 ARCH 회귀모형 = 200
 9.4절 GARCH 모형 = 205
 9.5절 기타모형 = 208
 연습문제 = 211
 SAS 실습 = 213
10장 상태공간 모형과 칼만 필터링 = 223
 10.1절 상태공간 모형 = 223
 10.2절 칼만 필터링 = 229
 10.3절 ARIMA 모형의 상태공간 모형 표현 = 237
 연습문제 = 244
 SAS 실습 = 246
11장 장기억 확률과정과 무한분산을 갖는 확률과정 = 251
 11.1절 장기억 확률과정 = 251
 11.2절 Fractional ARIMA 모형 = 252
 11.3절 Fractional ARIMA 모형의 모수추정 = 258
 11.4절 무한분산을 갖는 선형확률과정 = 259
 11.5절 무한분산 확률과정에서의 추정 = 262
 연습문제 = 266
12장 스텍트럴 분석 = 251
 12.1절 스텍트럴 표현 = 269
 12.2절 Herglotz의 정리 = 272
 12.3절 ARMA과정의 스텍트럴 밀도함수 = 278
 12.4절 [-π,π]에서 정의된 직교증분과정 = 281
 12.5절 직교증분과정에 대한 확률적 적분 = 283
 12.6절 스펙트럴 표현 = 288
 12.7절 스펙트럴 밀도함수의 추정 = 295
 연습문제 = 302
부록 = 305
참고문헌 = 321

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