목차
서문 = ⅲ
1장 정상시계열 = 1
1.1절 시계열 모형 = 1
1.2절 정상시계열 = 4
연습문제 = 11
SAS 실습 = 13
2장 ARMA 모형 = 17
2.1절 서론 = 17
2.2절 선형확률과정 = 20
2.3절 자기회귀모형 = 22
2.4절 이동평균모형 = 27
2.5절 자기회귀이동평균모형 = 28
2.6절 부분자기상관함수 = 33
연습문제 = 36
SAS 실습 = 39
3장 평활법 및 예측이론 = 43
3.1절 이동평균법 = 43
3.2절 정상시계열에서의 예측 = 54
연습문제 = 62
SAS 실습 = 66
4장 정상ARMA모형에서의 추론 = 69
4.1절 평균의 추정 = 69
4.2절 표본자기공분산함수, 표본자기상관함수, 표본부분자기상관함수 = 72
4.3절 적률추정법 = 74
4.4절 최소제곱추정량 = 77
4.5절 최대우도추정량 = 81
4.6절 ARMA 모형에서 최대우도추정량의 점근적 성질 = 90
연습문제 = 92
SAS 실습 = 95
5장 비정상 모형 및 모형선택이론 = 99
5.1절 자기회귀누적이동평균모형 = 99
5.2절 단위근 검정 = 102
5.3절 모형선택 및 진단 = 105
연습문제 = 117
SAS 실습 = 121
6장 계절성을 갖는 시계열모형 = 133
6.1절 계절성분을 갖는 시계열모양 = 134
6.2절 추세성과 계절성을 갖는 시계열모양 = 136
6.3절 계절 ARIMA 모형 = 138
6.4절 승법계절형 모형 = 140
연습문제 = 144
SAS 실습 = 146
7장 요소 분해법 = 155
7.1절 요소 분해법 = 155
7.2절 회귀분석을 이용한 분해 = 156
7.3절 평활법에 의한 요소분해 = 164
7.4절 이동평균법에 의한 요소분해 = 168
7.5절 X-11과 x-12 ARIMA방법 = 171
연습문제 = 177
SAS 실습 = 179
8장 비선형 시계열 모형 = 185
8.1절 비선형 자기회귀모형 = 185
8.2절 TAR 모형 = 187
8.3절 RCA 모형 = 189
8.4절 이선형 모형 = 190
8.5절 결론 = 192
연습문제 = 193
9장 ARCH 모형 = 195
9.1절 서론 = 195
9.2절 ARCH 모형 = 198
9.3절 ARCH 회귀모형 = 200
9.4절 GARCH 모형 = 205
9.5절 기타모형 = 208
연습문제 = 211
SAS 실습 = 213
10장 상태공간 모형과 칼만 필터링 = 223
10.1절 상태공간 모형 = 223
10.2절 칼만 필터링 = 229
10.3절 ARIMA 모형의 상태공간 모형 표현 = 237
연습문제 = 244
SAS 실습 = 246
11장 장기억 확률과정과 무한분산을 갖는 확률과정 = 251
11.1절 장기억 확률과정 = 251
11.2절 Fractional ARIMA 모형 = 252
11.3절 Fractional ARIMA 모형의 모수추정 = 258
11.4절 무한분산을 갖는 선형확률과정 = 259
11.5절 무한분산 확률과정에서의 추정 = 262
연습문제 = 266
12장 스텍트럴 분석 = 251
12.1절 스텍트럴 표현 = 269
12.2절 Herglotz의 정리 = 272
12.3절 ARMA과정의 스텍트럴 밀도함수 = 278
12.4절 [-π,π]에서 정의된 직교증분과정 = 281
12.5절 직교증분과정에 대한 확률적 적분 = 283
12.6절 스펙트럴 표현 = 288
12.7절 스펙트럴 밀도함수의 추정 = 295
연습문제 = 302
부록 = 305
참고문헌 = 321
