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선물옵션의 이해

선물옵션의 이해 (71회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
김희호 이용환
서명 / 저자사항
선물옵션의 이해 / 김희호 ; 이용환 공저.
발행사항
서울 :   文英社 ,   2001.  
형태사항
xiv, 353 p. : 삽도 ; 26 cm.
ISBN
898207077X :
일반주기
부록 : 선물거래 용어해설  
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No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332.645 2001d 등록번호 111194335 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332.645 2001d 등록번호 151111564 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스
No. 3 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332.645 2001d 등록번호 151111565 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스
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No. 1 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332.645 2001d 등록번호 111194335 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
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No. 1 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332.645 2001d 등록번호 151111564 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스
No. 2 소장처 세종학술정보원/사회과학실/ 청구기호 332.645 2001d 등록번호 151111565 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스

컨텐츠정보

저자소개

김희호(지은이)

<2종 투자상담사 - 상>

이용환(지은이)

<선물 옵션의 이해>

정보제공 : Aladin

목차


목차
제Ⅰ편 금융선물거래
 제1장 금융선물거래 = 3
  제1절 금융선물거래 = 4
   1. 현물과 선물거래(cash and futures) = 4
   2. 옵션거래 = 10
   3. 선물시장의 기원 = 10
   4. 금융선물상품의 이용목적 = 13
  제2절 금융선물시장 = 14
   1. 선도거래 = 14
   2. 선물시장과 주식시장 = 14
   3. 일일정산(daily mark to market) = 19
  제3절 선물시장거래와 주문 = 22
   1. 선물거래 방식 = 22
   2. 선물가격 결정 = 26
   3. 선물계좌 개설 = 27
   4. 선물주문의 형태 = 30
   5. 선물계약의 결제 = 34
  제4절 선물거래 용어와 선물계약 단위 = 35
   1. 선물거래 용어 = 35
   2. 선물상품의 계약단위(future contracts and Settlements) = 39
   3. 선물거래 절차(procedures) = 42
 제2장 선물거래 전략 = 45
  제1절 헤징(hedging) = 46
   1. 헤징(hedging) = 46
   2. 메도 헤지(short hedge) = 47
   3. 매입 헤지(long hedge) = 50
   4. 간접 헤징(cross hedging) = 53
  제2절 투기적 거래(speculating) = 54
   1. 투기자(speculators) = 54
   2. 투기적 거래 사례 = 56
  제3절 차익거래(Arbitrage) = 58
   1. 차익거래란? = 58
   2. 차익거래의 효과 = 59
  제4절 스프레딩(Spreading) = 61
   1. 스프레딩(Spreading) = 61
   2. 스프레드(Spread)의 사례 = 62
   3. 스프레드의 원칙 = 65
   4. 스프레드의 종류 = 68
 제3장 가격예측과 분석 = 73
  제1절 가격예측 : 펀더멘털 분석 = 74
   1. 펀더멘털(Fundamental) 분석 = 74
   2. 경제 지표와 금융선물가격 = 77
  제2절 가격예측 : 기술적 분석 = 80
   1. 시스템 거래 = 82
   2. 패턴 분석 = 83
   3. 추세 분석 - 이동평균분석(Moving Average Methods) = 89
   4. 시장 특성 분석 - 오실레이터(oscillator) 분석 = 92
   5. 엘리어트 파동이론(Elliott's wave principle) = 99
제 Ⅱ 편 금융옵션 파생상품 거래
 제4장 선물과 옵션가격 읽기 = 105
  제1절 선물과 옵션거래 = 106
   1. 선물과 옵션거래 = 106
   2. 콜(Call) 옵션과 풋(put) 옵션 = 109
   3. 옵션거래 용어 = 110
   4. 옵션 상품의 계약단위와 결제 = 114
  제2절 선물과 옵션가격 고시표 읽기 = 117
   1. 선물가격 고시 = 117
   2. 옵션 가격 고시 = 119
 제5장 금융선물의 이해 = 123
  제1절 금융선물의 이해 : 금리 선물, 달러선물, 주가지수선물 = 124
   1. CD와 국채 금리선물 = 125
   2. KOSPI 200와 KOSDAQ 50 주가지수선물 = 129
   3. 주가지수선물과 헤지 비율 = 131
   4. 미국달러 선물 = 140
  제2절 금융옵션의 이해 : 주가지수옵션, 달러옵션 = 143
   1. 주가지수옵션 = 143
   2. 달러옵션 = 147
 제6장 옵션 거래 전략 = 149
  제1절 옵션 헤징과 투기적 거래(option hedging and speculating) = 150
   1. 옵션 헤징(option hedging) = 150
   2. 옵션 투기적 거래(option speculating) = 154
  제2절 옵션 스프레딩(Option spreading) = 156
   1. 수직 스프레드(vertical spread) = 156
   2. 수평 스프레드(horizontal spread) = 160
   3. 대각선 스프레드(diagonal spread) = 161
   4. 버터플라이 스프레드(Butterfly spread) = 162
 제7장 파생상품 거래 = 167
  제1절 선물과 옵션의 합성 거래(synthetic trading) = 168
   1. 기초 파생상품 거래 = 168
   2. 합성 선물 거래(synthetic future position) = 171
   3. 합성 옵션 거래(synthetic option position) = 174
  제2절 옵션의 혼합 거래 = 178
   1. 스트래들(straddles) = 179
   2. 스트랭글(strangles) = 181
  제3절 특이옵션 거래(Exotic options) = 183
   1. 칼라와 코리도 옵션(Collar and corridor options) = 184
   2. 금리 cap과 floor = 188
   3. 베리어 옵션 = 190
   4. 디지털 옵션과 이원 옵션 = 193
   5. 조건부 옵션과 선택자 옵션 = 195
   6. 기타 특이 옵션 = 197
   7. 제로 코스트 옵션 전략(zero cost option strategies ; knock-out option) = 200
 제8장 미국 금융선물의 이해 = 203
  제1절 미국 금융선물의 종류와 계약단위 = 204
   1. 금리선물 = 204
   2. 주가지수선물 = 206
   3. 통화선물 = 208
  제2절 미국 금융선물의 헤징 거래와 활용 = 209
   1. 금리선물 헤징 거래 = 209
   2. 주가지수 헤징 거래 = 212
   3. 통화선물 헤징 거래 = 216
  제3절 미국 금융선물의 투기 거래와 활용 = 218
   1. Euro-dollar와 T-Notes 금리선물의 투기거래 = 218
   2. Yen 통화선물의 투기거래 = 220
   3. VLA 주가지수선물의 투기거래 = 221
  제4절 미국 금융옵션 거래와 활용 = 221
   1. T-Bill 선물 옵션의 헤징 거래 = 222
   2. T-Bonds 선물 옵션의 투기거래 = 224
   3. S&P 500 주가지수 옵션의 스프레딩 거래 = 225
  제5절 미국 금융선물 가격 고시표 일기 = 227
   1. 미국 금융선물상품의 계약 단위 = 227
   2. 미국 금융선물 가격 고시 = 228
제Ⅲ편 금융선물과 옵션상품의 가격 결정
 제9장 금융상품의 가격결정이론 = 233
  제1절 포트폴리오 이론과 CAPM = 234
   1. 수익률과 위험 = 234
   2. 포트폴리오의 수익률과 위험 = 236
   3. CAPM(자본자산가격결정이론)과 주가지수 = 241
  제2절 이자율과 채권가격 = 245
   1. 단리와 복리 = 245
   2. 채권가격결정 = 246
   3. 만기수익률(Yield-To-Maturity) = 249
   4. 이자율의 기간구조 = 250
   5. 듀레이션 = 252
  제3절 환율결정이론 = 254
   1. 국제수지접근 = 255
   2. 국제자본이동과 이자율 평가(interest parity) = 259
   3. 선물 프리미엄과 할인율(Forward premium and discount) = 261
   4. Fisher 방정식과 실질이자율 평가 = 262
   5. 화폐시장 모형 = 264
   6. 랜덤워크 모형 = 269
   7. 외환시장 효율성과 정보(Efficiency and Information) = 269
   8. 외환위기 = 273
 제10장 선물과 옵션의 이론가격 = 277
  제1절 선물가격결정이론 = 278
   1. 현물보유비용모형 = 278
   2. 선물가격과 미래현물가격의 기대치 = 281
  제2절 옵션가격결정이론 = 284
   1. 옵션가격의 범위 = 284
   2. 옵션가격에 영향을 미치는 요인 = 288
   3. 풋-콜 등가식(put-call parity) = 293
   4. 옵션거래의 지표(민감도) = 297
   5. 블랙-숄즈 옵션가격결정모형 = 301
   6. 이항옵션가격결정모형 = 305
제Ⅳ편 파생상품시장의 현황
 제11장 선물과 옵션시장의 구조와 환경 = 313
  제1절 한국 선물과 옵션시장의 현황과 문제 = 314
   1. 한국 선물과 옵션시장의 현황 = 314
   2. 한국 선물시장의 문제점 = 316
  제2절 국제 파생금융시장의 발전 = 318
   1. 국제 금융시장의 변화 = 318
   2. 국제 파생금융시장의 규모와 현황 = 320
부록
 선물거래 용어해설 = 326
  선물회사 현황 = 350
  세계 주요 선물거래소 = 351
  선물거래소 상장 상품 명세 = 352
  선물상품별 증거금 요율 = 352
  증권거래소 상장 상품 명세 = 353


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